传资本充足率上限将提高五大行资本缺口或达万亿
传资本充足率上限将提高五大行资本缺口或达万亿 更新时间：2010-9-17 7:07:24 继上周日27国就《巴塞尔协议III》达成一致后,有消息称中国监管机构正在酝酿基于《巴塞尔协议III》框架下符合自己国情的新银行业监管规则。新规则拟将商业银行的资本充足率最高提至15%。
五大行平均资本缺口2000亿
最新达成的 《巴塞尔协议III》规定全球范围内的银行在一定期限内将普通股比例 和一级资本充足率由目前的2%和4%分别提高到4.5%和6%,资本充足率维持8%不变。同时还要求建立2.5%的资本留存和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。
有消息称,对于系统重要性银行,即资产规模在5000亿以上的银行,监管层最新规定拟将普通股比例、一级资本充足率和资本充足率分别设定为6%、8%和10%,相比《巴塞尔协议III》平均提高了2%左右。资本留存设定在0～4%,必要时可以提高到0～5%。另外,还规定了1%的附加资本。对于非系统重要性银行,则没有附加资本的限制。
按照以上的定义,工、农、中、建、交五大行及大多数上市商业银行都可定义为系统重要性银行。那么,按照以上数据的上限计算,10%的资本充足率加上5%的留存资本,总资本充足率将达15%;核心资本充足率也将达到13%。
由于中外财务准则的不同,中国的银行财报中只显示核心资本充足率和资本充足率,即对应《巴塞尔协议III》中规定的一级资本充足率和资本充足率。
根据2010年上半年工、农、中、建、交五大行半年报数据,本报记者大致计算了一下在15%资本充足率和13%核心资本充足率下上述银行所面临的资金缺口。
可以看出,农行需要补充的资本和核心资本最多,分别达3626.82亿和3310.49亿。交行最少,分别为621.55亿和891.69亿。同时,五大行总资本缺口达10946.2亿,平均为2189.24亿;一级资本总缺口达11332.19亿,平均2266.44亿。
2009年全年10万亿的贷款投放使得银行业平均资本充足率由2008年底的12%下降到2009年底的11.4%。
根据2010年中报显示,商业银行的一级资本充足率普遍下降。工、农、中、建、交5大银行中,除交行和中行的一级资本充足率上升外,其他3家普遍下降,农行降幅最大,达1.02%。
高利差时代或将结束
中国银行业总体上属于资本消耗型,由于主要收入来自利差,对资本补充的需求很大。在经历了2009年信贷扩张的大幅资本消耗以后,如果新规则得以实施,那么中国银行业将面临前所未有的资本短缺困境。
中国银行某行业分析师对《每日经济新闻》记者说道:“我也听说了资本充足率或将提高到15%,如果真是这样的话,中国银行业将面临三重压力。第一是由于体制问题导致的利差收入过高,这样使得银行忽略掉了其他一些业务。这也是我国银行业面临转型的一个根本结症所在。第二是由于新规则将对资本充足率大幅度提高,使得银行资本需要大规模的补充,那么银行大规模融资的影响在经济上行期的时候一切都好,一旦经济进入到震荡下行期,银行暗藏的资产风险都会暴露出来,导致坏账的急剧增加。最后是息差越来越小,迫使银行业加快转型。其原因在于大型金融机构的发债融资成本越来越低,银行对其贷款也越来越难;现在的银行为了抢存款,推出高收益理财产品,使得银行在利差方面的收入越来越低。
中国社会科学院金融研究所研究员刘煜辉此前对记者表示,中国银行业绝大部分收入来自利差,对资本的补充要求很高,资本充足率一直是中国银行业面临的最大挑战。但是,新规则的实施也将是中国银行业转型的一次机会。